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2020全年开奖记录开奖结

广发聚鑫债券型证券投资基金2017年第4季度报告

发布时间:2022-05-14

  基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年一月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发聚鑫债券  基金主代码 000118  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月5日  报告期末基金份额总额 292,674,797.46份  投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。  业绩比较基准 中债总全价指数收益率  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 广发基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C  下属分级基金的交易代码 000118 000119  报告期末下属分级基金的份额总额 173,517,635.69份 119,157,161.77份  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年10月1日-2017年12月31日)   广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C  1.本期已实现收益 5,640,351.27 2,857,644.59  2.本期利润 -3,392,463.75 -1,939,857.59  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0138 -0.0139  4.期末基金资产净值 210,130,992.82 143,477,378.93  5.期末基金份额净值 1.211 1.204  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚鑫债券A: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1.14% 0.31% -1.42% 0.09% 0.28% 0.22%  2、广发聚鑫债券C: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1.31% 0.31% -1.42% 0.09% 0.11% 0.22%  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚鑫债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月5日至2017年12月31日) 1.广发聚鑫债券A: / 2.广发聚鑫债券C: / §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张芊 本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发集鑫债券基金的基金经理;广发鑫裕混合基金的基金经理;广发集裕债券基金的基金经理;广发集丰债券基金的基金经理;广发集安基金的基金经理;广发集源债券基金的基金经理;固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理 2013-07-12 - 17年 张芊女士,金融学硕士、MBA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月7日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月5日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月5日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日起任职)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日起任职)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日起任职)。  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期,经济增速韧性超预期,定向将准不代表政策放松,货币政策保持中性,货币市场利率中枢上行,债券收益率突破前期上限,全面创新高,期限利差及信用利差处于相对低位。组合操作方面,债券投资以短久期票息策略为主,规避信用风险,适当进行套息操作和波动操作。权益和转债方面,适当转换品种,增加非银金融持仓。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发聚鑫债券A类净值增长率为-1.14%,广发聚鑫债券C类净值增长率为-1.31%,同期业绩比较基准收益率为-1.42% §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 70,969,422.30 14.85   其中:股票 70,969,422.30 14.85  2 固定收益投资 346,592,495.61 72.53   其中:债券 296,596,046.30 62.07   资产支持证券 49,996,449.31 10.46  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 51,600,315.00 10.80   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 2,762,714.98 0.58  7 其他各项资产 5,941,172.72 1.24  8 合计 477,866,120.61 100.00  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 26,386,115.90 7.46  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 5,776,770.00 1.63  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,679,716.40 7.83  J 金融业 11,126,820.00 3.15  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 70,969,422.30 20.07  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 159,000 11,126,820.00 3.15  2 002373 千方科技 726,455 10,642,565.75 3.01  3 000792 盐湖股份 751,500 10,453,365.00 2.96  4 002439 启明星辰 291,657 6,810,190.95 1.93  5 002450 康得新 292,787 6,499,871.40 1.84  6 300059 东方财富 462,336 5,987,251.20 1.69  7 000063 中兴通讯 163,000 5,926,680.00 1.68  8 000028 国药一致 95,880 5,776,770.00 1.63  9 002268 卫士通 184,175 4,239,708.50 1.20  10 600196 复星医药 78,791 3,506,199.50 0.99  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 17,661,060.00 4.99   其中:政策性金融债 17,661,060.00 4.99  4 企业债券 157,444,148.20 44.53  5 企业短期融资券 19,922,000.00 5.63  6 中期票据 9,905,000.00 2.80  7 可转债(可交换债) 91,663,838.10 25.92  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 296,596,046.30 83.88  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 124234 13鹏铁01 300,000 23,889,000.00 6.76  2 113008 电气转债 234,240 23,138,227.20 6.54  3 113011 光大转债 198,760 20,744,581.20 5.87  4 122263 12豫园01 200,000 19,960,000.00 5.64  5 041773005 17马鞍钢铁CP002 200,000 19,922,000.00 5.63  6 127176 15武铁02 200,000 19,922,000.00 5.63  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比(%)  1 116666 万科12A1 300,000 29,996,449.31 8.48  2 146129 花呗27A1 100,000 10,000,000.00 2.83  2 146674 花呗45A1 100,000 10,000,000.00 2.83  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 56,247.30  2 应收证券清算款 405,063.01  3 应收股利 -  4 应收利息 5,407,041.48  5 应收申购款 72,820.93  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,941,172.72  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 23,138,227.20 6.54  2 113011 光大转债 20,744,581.20 5.87  3 110031 航信转债 18,464,749.00 5.22  4 110030 格力转债 10,077,592.40 2.85  5 110032 三一转债 3,262,294.80 0.92  6 132007 16凤凰EB 2,643,550.00 0.75  7 110034 九州转债 2,404,820.00 0.68  8 113009 广汽转债 2,332,200.00 0.66  9 120001 16以岭EB 1,101,842.00 0.31  10 132003 15清控EB 747,978.50 0.21  11 110033 国贸转债 93,579.30 0.03  12 132005 15国资EB 62,371.20 0.02  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C  本报告期期初基金份额总额 326,595,343.82 163,489,357.08  本报告期基金总申购份额 103,387,880.90 2,644,349.18  减:本报告期基金总赎回份额 256,465,589.03 46,976,544.49  本报告期基金拆分变动份额 - -  本报告期期末基金份额总额 173,517,635.69 119,157,161.77  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比   机构 1 2017 0.00 97,054,797.08 0.00 97,054,797.08 33.16%   2 2017 156,764,133.12 0.00 156,764,133.12 0.00 0.00%  产品特有风险  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。  §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电线或,或发电子邮件: 广发基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日